通常我们认为，如果能够准确预测期货价格未来的走势，就能够很轻松的赚到钱。

(资料图)

这种基于预测的世界观所作的交易决策是符合我们常规认知的，属于经验归纳法，但是难点在于散户很难获得充分的信息并做出合理的判断，如果只是道听途说一些观点结论，往往又很难保证交易持仓过程中的信心。

经验归纳法还有一个天然的缺陷，那就是黑天鹅事件的不可预知性。对于自己精挑细选的持仓仍心存担忧，本质上是对不可预知性的一种无所适从。然而，这就引出了我们今天要讨论的这个话题：我们做期货，是为了追求正确，还是为了赚钱？

不能准确的预测未来，又怎么能在市场上赚到钱呢？

这个想法很普遍也很符合直觉。曾经有个财经媒体的记者问一位操盘手对金融资产价格走势的预测时，盘手回答说我不会预测。记者极为惊讶，说你们不就是做预测为职业的吗？

这个很反常识，理解的关键在于破除预测未来和获利之间理所当然的因果联系。我们要的不是精确的预测，而是最终的获利。

塔勒布提出了反脆弱这个概念，非常具有启发性。“反脆弱”比坚韧和稳健更好，坚韧性能在剧变中保持原样，而反脆弱能变得更好。

在塔勒布之前，几乎没有人能意识到，脆弱的反面不是坚强，而是反脆弱。塔勒布认为：脆弱来源于预测的世界观。基于预测的前提所作的决定，一旦在现实中遭遇变动或者不确定性，结局便会谬以千里，他更推崇的，是一种非预测性的世界观。

有一点要明确的是：这里所说的脆弱的，并不代表弱小的，脆弱的事物或体系，也可以阶段性的表现出极其强大的特征，只不过这一强大的事物，却很容易在突如其来的变化和不确定性中受到伤害，更不要谈获益了。

《走出幻觉，走向成熟》的作者，金融帝国也对这一现象做过描述，并称之为“恐龙现象”。7800万年以前地球的自然环境是那么的温暖和潮湿，食物如此的充足以至于恐龙这样的庞然大物在抢占了越来越多的生存资源后，最终成为当时地球的主人。突然地球环境的突变，曾经的霸主恐龙迅速灭绝，而从来就没有展露过锋芒的昆虫却活了下来。

与之对应的是，金融帝国在回顾自己的交易生涯时写道：

曾经在市场上，熊市中我通常不是做得最好的，做得最好的是死空头；牛市中我通常也不是做得最好的，做得最好的死多头；但有意思的是，一轮牛熊循环过后，能够超越我战绩的人总是寥寥无几。

因此，在金融帝国看来：带有强烈预测倾向的交易者，使用各种精确的预测手段指导自己的操作，就如同恐龙，强大而脆弱；不执我见，使用简单交易系统，顺应市场变化，反而更能接近市场本质，如同弱小的昆虫，却能在不确定性中生存获益，实现“反脆弱性”。

既然都聊到这一步了，就不得不祭出达尔文进化论：物竞天择、适者生存——It is not the strongest of the species that survive，but the one most responsive to change.

要让我这样一个还没有在交易行当中完全站起来的人，去谈论什么是最好的交易体系，很容易闹“乞丐说自己当皇帝后一定要打个金碗去讨饭”的笑话。

但是这些年随着实践经历和认知的不断增长，越来越觉得客观的顺应市场、跟随市场，才是普通交易者的反脆弱之道。

方法论告诉我们，如果一个问题没法解决，有一个办法是绕过这个问题，建立新的解决框架，在新的框架里，该问题根本不需要处理，也就不再是问题了。

当我们在“预测-获利”的这个思维框架下，始终无法突破的时候，我们直觉的认为问题出在“预测”做得还不够好，我们需要更深入更透彻的研究以实现获利的逻辑闭环。如果是团队运作，那老板就会认为是做预测的人不行，干脆换一批。结果兜兜转转，也未必能有起色。

跳出“预测-获利”的思维框架，构建起我们跟随市场的反脆弱性体系之后，面对不可预测的突变，从每日的提心吊胆，变成了坦然的接受和适时的响应。

如同最近黑色板块钢材上的走势，当基本面研究者还在争论是反弹还是反转、争论未来国内地产行业发展前景究竟如何的时候，憨痴的单均线交易者，已经跟随走势，在螺纹盘面日K站上20日均线之后，平掉前期盈利空单的同时，反手开多了。至于后期如何，他们也只是亦步亦趋，该做响应的时候及时响应就是了。

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